ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
1996, ТОМ 2, ВЫПУСК 4, СТР. 1055-1100

Вероятность разорения

В. В. Калашников
Д. Константинидис

Аннотация

Посмотреть как HTML    Посмотреть как рисунок    Посмотреть в формате LaTeX

Дается краткий обзор работ по нахождению вероятностей разорения в теории коллективного риска. Для классической модели риска предлагаются двусторонние оценки вероятности разорения. В случае, когда размеры выплат имеют экспоненциальные моменты и выполнено условие Крамера, данные оценки совпадают с полученными ранее оценками Россберга--Зигеля. В случае же ``тяжелых хвостов'' у размеров выплат, предлагаемые оценки являются новыми.

Постскрипт статьи (145Kb)



Главная страница Содержание Новости Поиск

URL страницы: http://mech.math.msu.su/~fpm/rus/96/964/96407t.htm
Изменения вносились 31 августа 1999