ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
2002, ТОМ 8, ВЫПУСК 3, СТР. 655-665

Алгоритм обнаружения моментов разладки случайной последовательности

С. Г. Васильченко

Аннотация

Посмотреть как HTML    Посмотреть как рисунок    Посмотреть в формате LaTeX

В данной статье рассматривается задача поиска многократных разладок случайной последовательности. Разладка состоит в скачкообразном изменении первой производной математического ожидания. Предложен непараметрический метод обнаружения, основанный на одномерной статистике. Получены состоятельные оценки количества и координат моментов разладки. Доказана экспоненциальная сходимость ошибок 1-го и 2-го рода к нулю.

Полнотекстовая версия статьи в формате PostScript (55 Kb)

URL страницы: http://mech.math.msu.su/~fpm/rus/k02/k023/k02303h.htm.
Изменения вносились 17 февраля 2003 г.